证券期货业数据模型第3部分

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证券期货业数据模型第3部分 JR/T 0176.3—2021

证券期货业数据化程度相对较高,机构多、类型广、交易方式多样,机构内及机构间数据交换频繁、业务发展迅速,为提高数据交换效率、规范行业机构数据应用系统建设、推进行业数据标准化水平,证券期货行业组织开展了行业数据模型建设工作,旨在清晰描述整个市场的数据流向、数据名称、数据定义、结构类型、代码取值和关联关系等,为行业机构内部系统建设和机构间数据交换提供了基础。

证券期货业数据模型包括抽象模型和逻辑模型两大部分,其中逻辑模型部分,按照行业数据模型公共部分和证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金公司、监管机构的不同视角,以“1+6”的方式,依托抽象模型,设计一系列实用性比较强的数据表,最终形成逻辑模型。《证券期货行业数据模型》标准共分为8个部分:

--第1部分:抽象模型设计方法;

--第2部分:逻辑模型公共部分-行业资讯模型;

--第3部分:证券公司逻辑模型;

--第4部分:基金公司逻辑模型;

--第5部分:期货公司逻辑模型;

--第6部分:证券交易所逻辑模型;

--第7部分:期货交易所逻辑模型;

--第8部分:监管机构逻辑模型。

其中第1部分的目的在于形成一套符合监管规范的模型框架,以及一套依据监管规则提炼形成的行业数据字典;第2部分的目的在于规范行业机构资讯数据模型的建设;第3、4、5部分的目的在于规范证券公司、基金公司、期货公司开展数据中心、数据仓库、大数据平台等数据归集建设中的逻辑模型梳理,以及支持应用系统建设;第6、7部分的目的在于规范证券、期货交易所开展逻辑模型梳理;第8部分的目的在于规范监管机构的逻辑模型建设。

证券公司逻辑模型依托抽象数据模型成果,归纳各类业务交易行为、过程中的数据共性,合并、提炼数据特征,形成数据分类;其次,通过找出散乱归类中的核心数据特性,归纳、划分逻辑模型数据域;然后根据“主体-行为-关系”(Identity-Behavior-Relevance,以下简称IBR)的方法,建立数据域之间的关系,形成从核心到外延的逻辑模型架构;最后,以逻辑模型架构为基础,采用通用的逻辑模型设计步骤,进行系统级分析、表级分析、字段级分析、代码整合,构建各数据域中实体及实体间关系,并补充完善实体属性,最终形成证券公司逻辑模型。

本文件规定了证券公司逻辑模型的梳理方式及步骤、数据域划分、数据域间关联关系、实体关系图、数据表和数据项、英文词根库、证券业务分类标签、数据敏感性标识、代码映射关系及模型产出物说明的相关内容。

本文件适用于证券公司开展数据中心、数据仓库、大数据平台等数据归集建设中的逻辑模型梳理,以及企业数据标准化、主数据管理等数据治理相关工作

以下为标准目录,详细内容请参阅标准全文。

目 次

前言....................................................................................................................................................................... II

引言..................................................................................................................................................................... III

1 范围................................................................................................................................................................... 1

2规范性引用文件............................................................................................................................................... 1

3 术语和定义....................................................................................................................................................... 1

4逻辑模型梳理................................................................................................................................................... 2

4.1 逻辑模型梳理方式...................................................................................................................................2

4.2 逻辑模型的梳理步骤...............................................................................................................................2

5数据域划分....................................................................................................................................................... 2

5.1 概述........................................................................................................................................................... 2

5.2主体数据域............................................................................................................................................... 3

5.3账户数据域............................................................................................................................................... 3

5.4品种数据域............................................................................................................................................... 3

5.5交易数据域............................................................................................................................................... 3

5.6资产数据域............................................................................................................................................... 4

5.7 合同数据域............................................................................................................................................... 4

5.8渠道数据域............................................................................................................................................... 5

5.9营销数据域............................................................................................................................................... 5

6数据域间关联关系........................................................................................................................................... 5

7实体关系图....................................................................................................................................................... 6

8数据表和数据项............................................................................................................................................... 8

9英文词根库....................................................................................................................................................... 9

10 证券业务分类标签.......................................................................................................................................10

11 数据敏感性标识........................................................................................................................................... 12

12 代码映射关系............................................................................................................................................... 13

13 产出物说明................................................................................................................................................... 13

参考文献............................................................................................................................................................... 14